William Sharpe

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William Forsyth Sharpe (16 juin de 1934, Cambridge (Massachusetts), EE. UU.) Il est un économiste américain, Prix Nobel d'Économie en 1990 je joins à Merton Miller et Harry Markowitz par ses apports à la théorie de l'économie financière.

Sharpe A étudié dans la Université de Californie à Los Angeles, où se doctoró en Économie en 1961. Depuis 1957 jusqu'à ce an il a travaillé en la Rand Corporation joins à Markowitz et, plus tard, est allé professeur dans les universités de Washington (1961-1968) et Stanford (depuis 1970).

Sharpe A établi un modèle pour fixer le prix des actifs financiers connu comme Capital Asset Pricing Model (CAPM). Un investisseur peut choisir un exposé au risque à travers une combinaison de valeurs de revenu fixe et un portefeuille de revenu variable. La composition optimale du portefeuille dépend de l'estimation des perspectives des actifs que fasse l'investisseur, et ne de l'attitude vers le risque. Si chaque actif contribue au risque total dans une valeur déterminée, les revenus attendu et le prix au risque ils varieront en proportion directe à dite valeur. Ces relations se génèrent via prix, par ce que les risques sont susceptibles de se éliminer, et les décisions du portefeuille ils terminent en étant consistants.

Il A aussi développé le dénommé Sharpe ratio, que permet l'analyse du comportement du rendement d'un investissement en fonction du risque.

Bibliografía

ai:ויליאם שארפ

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